Квантовый стиль торговли
Достоинства и недостатки стратегии
Сильными сторонами использования данной стратегии является высокий коэффициент Шарпа. Проще говоря, чем выше будет этот показатель, тем менее рискованной будет операция по получению прибыли для трейдера. Большинство квантовых фондов имеют коэффициентное значение по Шарпу выше 1, тогда как по индексу S&P 500 он не переходит границу в 0,7.
Недостатки, а вернее ключевые условия успешной торговли, заключены в следующем.
- Требуется высокая ликвидность рынка, поскольку работа стратегии основана преимущественно на развитых площадках.
- Необходим достаточный запас торговых инструментов.
- Необходимость поиска среди инструментов активов, движение которых происходит не синхронно, а противофазно.
- Требуется высокая волатильность, индекс которой достигает значения VIX.
В 2013 году многие трейдеры забили тревогу, поскольку большая часть квантовых фондов потеряла волатильность. В этот год фонды показали убыток.
В период с 2012 по 2017 годы общая доходность квантовых фондов достигла отметки в 5,1 % годовых. И это в то время, когда хедж-фонды показали результативность значительно ниже этой отметки, всего 4,3 % годовых.
Применение квантового стиля по отношению к гривне и другим котировкам
Чтобы разобраться в успехе на торговой бирже при использовании квантового стиля, нужно разобраться в его составляющих компонентах. Система подразумевает наличие.
- Идентификации стратегии. Сюда входит ее поиск, разработка преимущественных сторон и подбор частоты для торговли.
- Бэктестирование, в ходе которого трейдер получает данные, анализирует результаты и устраняет смещения.
- Исполнительная система. Она подразумевает подключение к брокеру, автоматизацию торговли и снижение издержек операционного характера.
- Управление рисками. Трейдер выполняет распределение собственного капитала, устанавливает размер ставки, учитывает критерий Келли и психологию ведения торговли.
Многие наверняка выдели фильм американского происхождения под названием «21». В главной роли был Кевин Спейси, сыгравший профессора математики. По сюжету данный герой смог обыграть со своими студентами популярное казино Лас-Вегаса. За основу фильма было взято реальную историю о преподавателе технологического института Массачусетса Эдварда Торпа, который исторически считается основателем квантового метода.
Сложные инвестиционные алгоритмы разрабатываются учеными-математиками, которых именуют квантами. Совершает такие сделки роботизированная система с искусственным интеллектом. Она оценивает вероятность роста или падения активов и подсказывает, стоит ли их покупать или нет.
Результативность квантовой стратегии, особенно заметна на рынках, которым присущи сильные колебания цен под влиянием внутренних и внешних факторов. Именно такая ситуация сейчас наблюдается с гривной. Военное положение, рост цен, дополнительное кредитование МВФ сказалось на курсе этой валюты. Несмотря на то, что сейчас гривна удержалась на одном значении, никто пока не может спрогнозировать ее дальнейшие колебания после выборов нового главы страны.
Использовать квантовый метод рационально и по отношению к другим валютным котировкам, поскольку цены на доллар, рубль или евро также изменяются в сторону повышения или падения курса. Особенно нестабилен сейчас рубль, цена на валюту падает под влиянием санкций Америки и стран Европы.
Если у вас нет возможности использовать данную технологию квантов на своем ПК, тогда можно воспользоваться площадкой для обмена валют в Киеве – команда Чендж. В открытом доступе для трейдеров кросскурсы, актуальные цены, прогнозы аналитиков. Команда Чендж в Киеве подберет индивидуально условия для выгодного и безопасного обмена валют.
Опубликовано: